Em um jogo que pretenda abordar o tema do sobrenatural, é necessário apresentar um ambiente no qual os jogadores e, por conseguinte, os personagens não tenham um entendimento real do que está se passando. Eles podem ter uma noção do que está acontecendo, mas não sabem ao certo.
A melhor forma de manter o mistério é nunca utilizar elementos comuns como foco das aventuras. Não pegue um monstro diretamente do livro. Não empurre um item mágico na mesa. Primeiro comece com uma ideia dissociada do jogo e só então aplique o jogo a ideia. Molde o jogo a ideia e não o contrário.
Quando os jogadores se depararem com algo novo e incomum, eles não saberão como lidar com isso e terão que interpretar suas tentativas de entender, usar, interagir ou mesmo destruir o item em questão, pois os livros não oferecerão nenhuma ajuda.
A habilidade de criar e manter um clima de mistério é o principal motivo pelo qual se recomenda a utilização de um mundo de campanha verossímil. Se tudo no mundo de campanha for fantástico, então, no fundo, nada será fantástico. Ele pode até ser exótico, mas não é fantástico, embora um cenário desse tipo tenha seus atrativos e seja possível divertir-se muito com eles. O grande problema é que é mais difícil diferenciar o “normal” do “anormal” em um cenário de campanha que seja essencialmente alienígena no começo.
Em um cenário de campanha baseado no mundo real, com uma base pseudo-histórica, os jogadores poderão mais facilmente dizer quando uma coisa não está no lugar.